问题不在策略逻辑，不在市场判断，甚至不在代码本身。

问题出在一个，她曾经在理论中读过，却从未真正重视过的、微不足道的细节上，滑点（偏差值）上。

在回测的理想世界里，模型假设她，能以指定的精确价格，瞬间成交，买入和卖出都畅通无阻。

但真实的战场，充满了摩擦和阻力。

她的算法为了追求速度，设置的是“市价单”，意味着接受，当前市场上，最优的价格立刻成交。在平静的市场里，这或许没问题。

但她的策略是，高频短线，追逐的是瞬息，即逝的小幅波动。当她的订单指令，以毫秒级的速度，冲进市场时，尤其是在行情快速变动期，那一点点微小的时间差，和流动性消耗，就成了致命的陷阱。

记录清晰地显示：

策略发出买入信号，理论委托价是10.00元。

但由于订单处理、网络传输的微小延迟，以及订单本身，对市场，微薄流动性的瞬间冲击，她的实际成交价是10.02元。 （负面的偏差）。

片刻后，策略发出卖出信号，理论委托价是10.05元。